内盘期货K线

接口简介

本接口提供国内内盘期货市场的历史K线数据查询服务。支持通过期货品种代码获取指定周期的行情数据，涵盖开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等核心指标，数据以数组形式返回，便于前端图表渲染或后端量化计算。

适用场景

• 量化交易策略回测：获取历史分钟级或日线数据，用于策略验证。
• 金融终端开发：为APP或Web端提供实时或历史K线图表数据源。
• 市场行情监控：监控特定期货品种的波动情况，辅助投资决策。

请求与返回说明

请求方式：POST 关键参数：

• symbol（必填）：期货品种代码，需参考标准代码表。
• type（必填）：K线类型，支持0(日K)、1(1分钟)、5(5分钟)、30/60/120/240分钟等。
• limit（选填）：返回数据条数，默认为10条。

返回结构：

• data.lines：二维数组，每项代表一根K线，顺序对应fields定义的字段（如open, close, high, low, change, changeRate, volume, tick_at）。
• data.fields：字段定义数组，明确lines中各数值的具体含义。
• code：状态码，200表示成功。

接入建议

1. 代码映射：请确保传入的symbol与交易所标准代码一致，避免查询失败。
2. 周期选择：根据业务需求选择合适的type，高频交易建议选用分钟级数据，趋势分析选用日K。
3. 数据解析：返回的K线数据为紧凑数组格式，需结合fields数组进行键值映射解析，以提升传输效率。